وبغداد، وسمع فيها من: أبي الحسن بن الصلت المجبر، وابن مهدي الفارسي، وعلي بن عمر التمار، وكان مجيئه إلى بغداد سنة تسع وتسعين وثلاثمائة، فأقام بها أعوامًا. وقرأ على أبي حامد الإسفراييني حتى برع في المذهب والخلاف، ثم عاد إلى بوشنج وقرأ على أبي سعيد يحيى بن منصور الفقيه، وأخذ في التدريس والفتوى والتصنيف، وعقد مجالس التذكير ورِواية الحديث إلى أن توفي.
زهده وورعه:
قيل: إنه كان يبالغ في الورع، ومحاسنه جمة.
وقال أسعد بن زياد: كان شيخنا الدّاوُدِيّ بقي أربعين سنة لا يأكل لحما، وقت تشويش التركمان، واختلاط النهب، فأضر به، فكان يأكل السمك، ويصطاد له من نهر كبير، فحكي له أن بعض الأمراء أكل على حافة ذلك النهر، ونفضت سفرته وما فضل في النهر، فما أكل السمك بعد (١).وقال المختار بن عبد الحميد البُوشَنْجِي: صلى أبو الحسن الدّاوُدِيّ أربعين سنة ويده خارجة من كمه استعمالا للسنة، واحتياطا لأحد القولين في وضع اليدين، وهما مكشوفتان حالة السجود.
قال السلفي: سألت المؤتمن عن الدّاوُدِيّ، فقال: كان من سادات رجال خراسان، ترك أكل الحيوانات وما يخرج منها منذ دخل التركمان ديارهم.
قال أبو القاسم عبد الله بن علي، أخو نظام الملك: كان أبو الحسن الدّاوُدِيّ لا تسكن شفته من ذكر الله، فحكي أن مُزينًا أراد قص شاربه،