وبورك له في علمه، وصنف التصانيف النافعة، ولم يكن عنده " سنن النسائي "، ولا " سنن ابن ماجه "، ولا " جامع أبي عيسى "، بلى عنده عن الحاكم وقر بعير أو نحو ذلك، وعنده " سنن أبي داود " عاليا، وتفقه على ناصر العمري، وغيره.
وانقطع بقريته مقبلا على الجمع والتأليف، فعمل " السنن الكبير " في عشر مجلدات ليس لأحد مثله، وألف كتاب " السنن والآثار " في أربع مجلدات وكتاب " الأسماء والصفات " في مجلدتين وكتاب " المعتقد " مجلد، وكتاب " البعث " مجلد، وكتاب " الترغيب والترهيب " مجلد، وكتاب " الدعوات " مجلد، وكتاب " الزهد " مجلد، وكتاب " الخلافيات " ثلاث مجلدات، وكتاب " نصوص الشافعي " مجلدان، وكتاب " دلائل النبوة " أربع مجلدات وكتاب " السنن الصغير " مجلد ضخم، وكتاب " شعب الإيمان " مجلدان وكتاب " المدخل إلى السنن " مجلد، وكتاب " الآداب " مجلد، وكتاب " فضائل الأوقات " مجيليد، وكتاب " الأربعين الكبرى " مجيليد، وكتاب " الأربعين الصغرى "، وكتاب " الرؤية " جزء، وكتاب " الإسراء " وكتاب " مناقب الشافعي " مجلد وكتاب " مناقب أحمد " مجلد، وكتاب " فضائل الصحابة " مجلد، وأشياء لا يحضرني ذكرها.
قال الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل في " تاريخه ": كان البيهقي على سيرة العلماء، قانعا باليسير، متجملا في زهده وورعه.