وتفقه على أبي الفتح ناصر بن محمَّد العمري المروزي، وسمع الحديث الكثير وصنف فيه التصانيف التي لم يسبق إليها، وهي مشهورة موجودة في أيدي الناس".
قال الصفدي في الوافي (٦/ ٣٥٤): "أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الإِمام أبو بكر البيهقي الخسروجردي مصنف السنن الكبير، كان أوحد زمانه وفرد أقرانه، من كبار أصحاب أبي عبد الله الحاكم".
قال الحافظ الذهبي في السير (١٨/ ١٦٣): "الحافظ العلامة، المثبت، الفقيه، شيخ الإِسلام".
وقال أيضًا (١٨/ ١٦٨): "تصانيف البيهقي عظيمة القدر، غزيرة الفوائد، قل من جود تواليفه مثل الإِمام أبي بكر، فينبغي للعالم أن يعتني بهؤلاء سيما سننه الكبير".
وقال في تاريخ الإِسلام (١٠/ ٩٥): "كان واحد زمانه، وفرد أقرانه، وحافظ أوانه، ومن كبار أصحاب أبي عبد الله الحاكم".
وقال في تذكرة الحفاظ (٣/ ١١٣٢ - ١١٣٣): "لم يكن عنده سنن النسائي ولا جامع الترمذيّ ولا سنن ابن ماجه، بل كان عنده الحاكم فأكثر عنه، وعنده عوال ومسانيد، وبورك له في علمه لحسن قصده وقوة فهمه وحفظه".
قال عبد الغافر في تاريخه (ص ١٠٣): "الإِمام الحافظ الفقيه الأصولي الديِّن الوَرع، واحد زمانه في الحفظ، وفرد أقرانه في الإتقان والضبط، من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله الحافظ والمكثرين عنه ثم الزائد عليه في أنواع العلوم".
وعن إمام الحرمين أبى المعالي قال: "ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي، فإن له المنة على الشافعي؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه". السير (١٨/ ١٦٨).